PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

IGV и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGV и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и FEPI

2026 (YTD)202520242023
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%14.38%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий IGV и FEPI

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

IGV vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.09

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.61

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.91

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

6.04

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.09

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между IGV и FEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FEPI

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и FEPI

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-23.56%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-12.91%

-21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-8.14%

-24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-3.64%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

4.07%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FEPI

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

7.58%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

14.37%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

21.95%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

19.40%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

19.40%

+6.48%