Сравнение IGV с DRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX).
IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IGV и DRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 14.78% против 19.41% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и DRGTX
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.
Доходность на риск
IGV vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
IGV
DRGTX
Сравнение IGV c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.06 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.65 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.44 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.61 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.06 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGV и DRGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и DRGTX
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и DRGTX
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и DRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -83.33% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -20.78% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -49.05% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -49.05% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -17.15% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -30.10% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 6.51% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и DRGTX
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX) имеют волатильность 8.45% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.86% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 17.52% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 29.29% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 28.45% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 26.74% | -0.86% |