Сравнение IGV с DRGTX
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and DRGTX (Virtus Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, IGV returned 16.50%/yr vs 22.97%/yr for DRGTX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IGV charges 0.39%/yr vs 1.16%/yr for DRGTX.
Доходность
Сравнение доходности IGV и DRGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью 27.52%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 16.50% против 22.97% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
DRGTX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 35.00%
- С начала года
- 27.52%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 22.97%
- Всё время*
- 15.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 27.52% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
Correlation
The correlation between IGV and DRGTX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between IGV and DRGTX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
IGV
DRGTX
Сравнение IGV c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.94 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.55 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и DRGTX
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и DRGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -83.33% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -20.78% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -29.46% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -49.05% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -49.05% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -2.85% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -29.81% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 7.24% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и DRGTX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.45% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 21.70% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 26.17% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.22% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 27.23% | -0.72% |
Сравнение комиссий IGV и DRGTX
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и DRGTX
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DRGTX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 1.97% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and DRGTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGTX has higher volatility (9.45%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs DRGTX's -83.33%.
DRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и DRGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор