PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с DRGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and DRGTX (Virtus Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, IGV returned 16.80%/yr vs 23.86%/yr for DRGTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 1.16%/yr for DRGTX.

Доходность

Сравнение доходности IGV и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 16.80% против 23.86% соответственно.

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%

DRGTX

1 день
-1.01%
1 месяц
17.05%
С начала года
29.93%
6 месяцев
27.97%
1 год
58.76%
3 года*
37.10%
5 лет*
18.18%
10 лет*
23.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
DRGTX
Virtus Technology Fund		29.93%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Correlation

The correlation between IGV and DRGTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IGV and DRGTX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с TDVDRGTX с VWUAXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VIGIX

Доходность на риск

IGV vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVDRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.70

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.32

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.88

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

8.96

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DRGTX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.70

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IGV и DRGTX

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и DRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-83.33%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-20.78%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-29.46%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-49.05%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-49.05%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-1.01%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-29.95%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

6.67%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и DRGTX

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Virtus Technology Fund (DRGTX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.76%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

17.24%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

22.17%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

28.53%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

26.90%

-0.56%

Сравнение комиссий IGV и DRGTX

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и DRGTX

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		1.93%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and DRGTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to DRGTX (6.76%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs DRGTX's -83.33%.

DRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и DRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор