PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и DRGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
DRGTX
Virtus Technology Fund
-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 14.78% против 19.41% соответственно.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Virtus Technology Fund

Сравнение комиссий IGV и DRGTX

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.


Доходность на риск

IGV vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.06

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.65

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.44

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

4.61

-5.37

IGV vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.06

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между IGV и DRGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и DRGTX

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
DRGTX
Virtus Technology Fund
2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок IGV и DRGTX

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и DRGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-83.33%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-20.78%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-49.05%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-49.05%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-17.15%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-30.10%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

6.51%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и DRGTX

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Virtus Technology Fund (DRGTX) имеют волатильность 8.45% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.86%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

17.52%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

29.29%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

28.45%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

26.74%

-0.86%