PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Technology-Software Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGV returned 6.80%/yr vs 6.86%/yr for BUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности IGV и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 20.72%.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%8.43%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between IGV and BUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between IGV and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGV и BUG

Секторы
IGV
BUG

Технологии

89.2%
99.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.0%

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
BUG
99.9%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
BUG
0.0%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
BUG

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
BUG
0.0%

Промышленность

IGV
0.2%
BUG

-

Сырьевые материалы

IGV

-

BUG

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

BUG
0.0%

Энергетика

IGV

-

BUG

-

Здравоохранение

IGV

-

BUG
0.0%

Недвижимость

IGV

-

BUG

-

Коммунальные услуги

IGV

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с SKYYBUG с WCLD

Доходность на риск

IGV vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.09

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.34

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.08

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.16

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IGV и BUG

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-41.66%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-37.69%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-37.69%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-41.66%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-4.62%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-14.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

18.36%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и BUG

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 11.63%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

14.07%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

25.81%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

30.78%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

28.47%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

29.33%

-2.98%

Сравнение комиссий IGV и BUG

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и BUG

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and BUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs 6.80% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 11.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IGV.

IGV tracks S&P North American Technology-Software Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for IGV and 0.50% for BUG.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор