Сравнение IGV с BUG
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGV returned 3.81%/yr vs 7.59%/yr for BUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности IGV и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 33.68%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
BUG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.45%
- 6 месяцев
- 34.88%
- С начала года
- 33.68%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 7.50% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.68% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between IGV and BUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between IGV and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IGV и BUG
Секторы
IGV
BUG
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGV
BUG
Коммуникационные услуги
IGV
BUG
Финансовые услуги
IGV
BUG
-
Потребительский циклический сектор
IGV
BUG
Промышленность
IGV
BUG
-
Сырьевые материалы
IGV
-
BUG
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
BUG
Энергетика
IGV
-
BUG
-
Здравоохранение
IGV
-
BUG
Недвижимость
IGV
-
BUG
-
Коммунальные услуги
IGV
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. BUG — Ранг доходности на риск
IGV
BUG
Сравнение IGV c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.46 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.00 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и BUG
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -41.66% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -35.16% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -37.69% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -41.66% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -3.02% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -14.28% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 16.11% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и BUG
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.34% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 28.06% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 32.46% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 28.94% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 29.48% | -3.08% |
Сравнение комиссий IGV и BUG
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и BUG
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and BUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.34%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, BUG leads with 7.59% vs 3.81% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.59% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
IGV and BUG have nearly identical dividend yields, around 0.02%.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.50% for BUG.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор