PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с BUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и BUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.26%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%8.43%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью -17.56%.


IGV

1 день
3.13%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-30.43%
1 год
-11.37%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.75%
10 лет*
14.82%

BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Global X Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий IGV и BUG

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


Доходность на риск

IGV vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.80

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-1.00

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.66

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-1.53

+0.72

IGV vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между IGV и BUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и BUG

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и BUG

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BUG.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-41.66%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-35.69%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-41.66%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.04%

-32.85%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-14.21%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

15.33%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и BUG

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 8.65% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

19.90%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

28.21%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

27.45%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

28.70%

-2.81%