Сравнение IGV с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
IGV и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и BUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 8.43% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью -17.56%.
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.43%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и BUG
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Доходность на риск
IGV vs. BUG — Ранг доходности на риск
IGV
BUG
Сравнение IGV c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.80 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -1.00 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.53 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGV и BUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и BUG
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и BUG
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -41.66% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -35.69% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -41.66% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.04% | -32.85% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -14.21% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 15.33% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и BUG
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 8.65% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 19.90% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 28.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 27.45% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 28.70% | -2.81% |