PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с SKYY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 4.29%/yr for SKYY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности BUG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -0.55%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

SKYY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.25%
1 год
11.01%
3 года*
20.55%
5 лет*
4.29%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и SKYY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.55%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%3.89%

Correlation

The correlation between BUG and SKYY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between BUG and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и SKYY

Секторы
BUG
SKYY

Технологии

100.0%
88.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
SKYY
4.8%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
SKYY
1.6%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
SKYY

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

BUG

-

SKYY

-

Энергетика

BUG

-

SKYY

-

Финансовые услуги

BUG

-

SKYY

-

Промышленность

BUG

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

BUG

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

BUG

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

BUG vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.75

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.40

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.88

-1.23

BUG vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и SKYY

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-53.20%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-27.39%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-31.80%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-53.20%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-16.63%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.90%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

12.55%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и SKYY

Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 13.95% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

13.51%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

23.95%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

28.58%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

30.73%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

26.89%

+2.41%

Сравнение комиссий BUG и SKYY

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и SKYY

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BUG and SKYY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to SKYY (13.51%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, SKYY leads with 4.29% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 4.29% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for SKYY.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор