PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUG с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUG и SKYY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BUG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.68%
30.58%
BUG
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.51

SKYY:

1.81

Коэф-т Сортино

BUG:

0.81

SKYY:

2.34

Коэф-т Омега

BUG:

1.10

SKYY:

1.31

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.55

SKYY:

1.50

Коэф-т Мартина

BUG:

1.69

SKYY:

10.47

Индекс Язвы

BUG:

6.47%

SKYY:

3.88%

Дневная вол-ть

BUG:

21.35%

SKYY:

22.47%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

BUG:

-5.77%

SKYY:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 2.60%.


BUG

С начала года

1.25%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

11.68%

1 год

9.64%

5 лет

13.10%

10 лет

N/A

SKYY

С начала года

2.60%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

30.58%

1 год

39.12%

5 лет

13.80%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUG и SKYY

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.511.81
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.812.34
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.31
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.551.50
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6910.47
BUG
SKYY

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.51
1.81
BUG
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и SKYY

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BUG и SKYY

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.77%
-6.32%
BUG
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и SKYY

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 6.20%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.20%
7.26%
BUG
SKYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab