PortfoliosLab logo
Сравнение BUG с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUG и SKYY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.75%
81.97%
BUG
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.70

SKYY:

0.40

Коэф-т Сортино

BUG:

1.14

SKYY:

0.75

Коэф-т Омега

BUG:

1.14

SKYY:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.87

SKYY:

0.38

Коэф-т Мартина

BUG:

3.00

SKYY:

1.28

Индекс Язвы

BUG:

5.73%

SKYY:

9.40%

Дневная вол-ть

BUG:

24.78%

SKYY:

29.82%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

BUG:

-9.54%

SKYY:

-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -13.26%.


BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.35%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

SKYY

С начала года

-13.26%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.85%

1 год

11.12%

5 лет

11.52%

10 лет

13.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUG и SKYY

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUG: 0.70
SKYY: 0.40
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUG: 1.14
SKYY: 0.75
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUG: 1.14
SKYY: 1.10
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUG: 0.87
SKYY: 0.38
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUG: 3.00
SKYY: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.40
BUG
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и SKYY

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BUG и SKYY

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-21.23%
BUG
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и SKYY

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.02%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
18.65%
BUG
SKYY