Сравнение IGV с ASML
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 36.00%/yr for ASML. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.87% против 36.00% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам IGV и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between IGV and ASML is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IGV and ASML has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. ASML — Ранг доходности на риск
IGV
ASML
Сравнение IGV c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 7.83 | -8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 21.08 | -21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и ASML
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -90.00% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -17.85% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -45.38% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -56.84% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -56.84% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -1.89% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -28.12% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 6.63% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ASML
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.57%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 17.27% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 34.58% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 42.75% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 42.44% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 38.72% | -12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ASML
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and ASML have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to IGV (12.57%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор