Сравнение IGV с ADM
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 9.94%/yr for ADM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.55%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.94% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 59.17%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам IGV и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between IGV and ADM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between IGV and ADM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. ADM — Ранг доходности на риск
IGV
ADM
Сравнение IGV c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.24 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 14.45 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и ADM
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -68.01% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -12.79% | -23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -49.22% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -54.14% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -54.14% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -8.23% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -21.59% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 4.63% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ADM
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 7.74% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 19.56% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 27.30% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 28.26% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 26.96% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ADM
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and ADM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.57%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор