PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGV и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.55%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.94% соответственно.


IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-14.65%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%

ADM

1 день
1.70%
1 месяц
0.46%
С начала года
41.55%
6 месяцев
35.61%
1 год
59.17%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и ADM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
41.55%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between IGV and ADM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between IGV and ADM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Archer-Daniels-Midland Company

Доходность на риск

IGV vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGVADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

5.24

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

14.45

-15.32

IGV vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и ADM

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ADM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGVADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-68.01%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-12.79%

-23.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-49.22%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-54.14%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-54.14%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-8.23%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-21.59%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

4.63%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и ADM

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGVADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

7.74%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

19.56%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

27.30%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

28.26%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

26.96%

-0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и ADM

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы


IGV and ADM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор