Сравнение IGTR с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
IGTR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 1.04% |
Доходность по периодам
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и BALT
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
IGTR vs. BALT — Ранг доходности на риск
IGTR
BALT
Сравнение IGTR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.95 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 12.95 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.71 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и BALT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и BALT
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и BALT
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -4.89% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -3.48% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -0.92% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -0.35% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.52% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и BALT
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 0.62% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 1.84% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 4.48% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 3.36% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 3.36% | +13.05% |