Сравнение IGTR с BALT
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. IGTR is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.51%/yr vs 7.11%/yr for BALT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.19%.
IGTR
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 22.60% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.18% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 0.94% |
Correlation
The correlation between IGTR and BALT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between IGTR and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTR vs. BALT — Ранг доходности на риск
IGTR
BALT
Сравнение IGTR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTR | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.93 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 22.15 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTR и BALT
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -4.89% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -1.15% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -4.89% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.01% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.34% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.31% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и BALT
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 0.27% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 1.39% | +21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 2.16% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 3.30% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 3.30% | +15.87% |
Сравнение комиссий IGTR и BALT
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и BALT
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.65% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and BALT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGTR has higher volatility (18.69%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs BALT's -4.89%.
On 3-year performance, IGTR leads with 17.51% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGTR has performed better with a 17.51% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.
IGTR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BALT.
IGTR is categorized as Global Equities, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор