PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с GABF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 15.79%/yr vs 21.02%/yr for GABF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.

IGTR

1 день
-0.81%
1 месяц
4.08%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.07%
1 год
37.60%
3 года*
15.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-4.82%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		17.78%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-5.55%3.60%44.38%38.92%-6.55%

Correlation

The correlation between IGTR and GABF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.58

The correlation between IGTR and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и GABF

Секторы
IGTR
GABF

Технологии

46.5%
5.2%

Промышленность

14.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Финансовые услуги

12.5%
85.6%

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.4%
4.3%

Технологии

IGTR
46.5%
GABF
5.2%

Промышленность

IGTR
14.9%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
GABF

-

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
GABF
85.6%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
GABF

-

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
GABF

-

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
GABF

-

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
GABF

-

Энергетика

IGTR
1.7%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
GABF

-

Недвижимость

IGTR
0.4%
GABF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJANIGTR с UFO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

IGTR vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.28

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.26

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.28

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.64

+11.48

IGTR vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и GABF

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-20.86%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-17.16%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-20.86%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-10.19%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.91%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

7.57%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и GABF

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.47%

4.53%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

13.33%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

17.49%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

20.48%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.48%

-1.42%

Сравнение комиссий IGTR и GABF

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и GABF

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GABF в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.08%1.96%4.19%4.95%1.31%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.68%0.80%2.40%0.87%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and GABF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (18.47%) compared to GABF (4.53%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 15.79% for IGTR. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

GABF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.68% for IGTR.

IGTR is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Innovator and Gabelli. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.10% for GABF.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор