Сравнение IGTR с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
IGTR и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и GABF
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
IGTR vs. GABF — Ранг доходности на риск
IGTR
GABF
Сравнение IGTR c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.15 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.05 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.18 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -0.48 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.15 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и GABF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и GABF
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и GABF
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -20.86% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -17.16% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -14.11% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -4.64% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.49% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и GABF
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.73% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.62% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 22.80% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.69% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.69% | -4.28% |