PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и BDVL

2026 (YTD)2025
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%8.72%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between IGTR and BDVL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов IGTR и BDVL

Секторы
IGTR
BDVL

Финансовые услуги

25.7%
13.9%

Промышленность

20.7%
15.4%

Технологии

13.2%
23.0%

Здравоохранение

8.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.5%

Сырьевые материалы

8.1%
2.6%

Энергетика

4.8%
2.8%

Недвижимость

3.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.7%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
BDVL
13.9%

Промышленность

IGTR
20.7%
BDVL
15.4%

Технологии

IGTR
13.2%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
BDVL
11.1%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
BDVL
8.5%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
BDVL
2.6%

Энергетика

IGTR
4.8%
BDVL
2.8%

Недвижимость

IGTR
3.5%
BDVL
1.0%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
BDVL
6.3%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с FIXTIGTR с PJANIGTR с POCT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

IGTR vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IGTR и BDVL

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-7.71%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.57%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.19%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

9.47%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

9.47%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

9.47%

+7.39%

Сравнение комиссий IGTR и BDVL

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и BDVL

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and BDVL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор