Сравнение IGTR с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
IGTR и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 8.72% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и BDVL
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
IGTR vs. BDVL — Ранг доходности на риск
IGTR
BDVL
Сравнение IGTR c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и BDVL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и BDVL
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и BDVL
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -7.71% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -4.53% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.20% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 9.35% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 9.35% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 9.35% | +7.06% |