Сравнение IGTR с BDVL
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.60%.
IGTR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 17.78% | 9.45% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.60% | 2.20% |
Correlation
The correlation between IGTR and BDVL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов IGTR и BDVL
Секторы
IGTR
BDVL
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
IGTR
BDVL
Промышленность
IGTR
BDVL
Потребительский циклический сектор
IGTR
BDVL
Финансовые услуги
IGTR
BDVL
Здравоохранение
IGTR
BDVL
Коммуникационные услуги
IGTR
BDVL
Сырьевые материалы
IGTR
BDVL
Коммунальные услуги
IGTR
BDVL
Энергетика
IGTR
BDVL
Потребительский защитный сектор
IGTR
BDVL
Недвижимость
IGTR
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTR vs. BDVL — Ранг доходности на риск
IGTR
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGTR c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTR | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTR и BDVL
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -7.71% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -1.53% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.18% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 9.69% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 9.69% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 9.69% | +9.37% |
Сравнение комиссий IGTR и BDVL
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и BDVL
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BDVL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.68% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and BDVL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.68% for IGTR.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор