Сравнение IGTR с FIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).
IGTR и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и FIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 17.76% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.11% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.11%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и FIXT
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.
Доходность на риск
IGTR vs. FIXT — Ранг доходности на риск
IGTR
FIXT
Сравнение IGTR c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.57 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и FIXT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и FIXT
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FIXT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 4.72% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и FIXT
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -2.79% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.00% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -0.48% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и FIXT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 3.81% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 3.81% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 3.81% | +12.60% |