Сравнение IGTR с FIXT
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
IGTR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 21.49% | 17.76% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between IGTR and FIXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов IGTR и FIXT
Секторы
IGTR
FIXT
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IGTR
FIXT
-
Промышленность
IGTR
FIXT
-
Технологии
IGTR
FIXT
-
Здравоохранение
IGTR
FIXT
Потребительский циклический сектор
IGTR
FIXT
-
Сырьевые материалы
IGTR
FIXT
-
Энергетика
IGTR
FIXT
-
Недвижимость
IGTR
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
IGTR
FIXT
-
Коммуникационные услуги
IGTR
FIXT
-
Коммунальные услуги
IGTR
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTR vs. FIXT — Ранг доходности на риск
IGTR
FIXT
Сравнение IGTR c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.34 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и FIXT
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -3.02% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.88% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -0.71% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 3.77% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 3.77% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 3.77% | +13.05% |
Сравнение комиссий IGTR и FIXT
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и FIXT
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.66% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and FIXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.66% for IGTR.
They also come from different issuers: Innovator and Procure. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор