Сравнение IGTR с VT

С начала года, IGTR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGTR и VT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и VT.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.