PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 16.75%/yr vs 48.04%/yr for UFO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и UFO

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-3.33%

Correlation

The correlation between IGTR and UFO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.52

The correlation between IGTR and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и UFO

Секторы
IGTR
UFO

Финансовые услуги

25.7%

-

Промышленность

20.7%
47.2%

Технологии

13.2%
22.0%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
30.8%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
UFO

-

Промышленность

IGTR
20.7%
UFO
47.2%

Технологии

IGTR
13.2%
UFO
22.0%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
UFO

-

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
UFO

-

Энергетика

IGTR
4.8%
UFO

-

Недвижимость

IGTR
3.5%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
UFO

-

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
UFO
30.8%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

IGTR vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.66

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.00

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.35

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

20.55

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.66

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IGTR и UFO

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-50.33%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-21.95%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-25.91%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-12.48%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-21.81%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.77%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и UFO

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 7.63%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

16.68%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

31.33%

-17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

38.15%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

29.94%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

30.76%

-13.90%

Сравнение комиссий IGTR и UFO

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и UFO

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and UFO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to IGTR (7.63%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 48.04% vs 16.75% for IGTR. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IGTR has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 48.04% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.28% for UFO.

They also come from different issuers: Innovator and ProcureAM. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор