Сравнение IGTR с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Space ETF (UFO).
IGTR и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и UFO
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
IGTR vs. UFO — Ранг доходности на риск
IGTR
UFO
Сравнение IGTR c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.09 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.59 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.04 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 16.53 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.09 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и UFO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и UFO
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и UFO
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -50.33% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -21.95% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -3.93% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -22.29% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.69% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и UFO
Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 7.52%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 13.18% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 28.74% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 37.01% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 28.84% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 30.21% | -13.80% |