Сравнение IGSB с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
IGSB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | -0.12% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и VTC
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSB vs. VTC — Ранг доходности на риск
IGSB
VTC
Сравнение IGSB c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.23 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.75 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 5.23 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и VTC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и VTC
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и VTC
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -22.05% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.89% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -22.05% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.77% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -5.94% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.96% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и VTC
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.19% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 3.02% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 5.44% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 7.08% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 7.74% | -4.28% |