Сравнение IGSB с SUSB
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index while SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSB returned 2.51%/yr vs 2.30%/yr for SUSB. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SUSB.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SUSB с доходностью 1.03%.
IGSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 2.83%
SUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.44M | $140.63M | $160.06M | |
| $3.34M | $3.84M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам IGSB и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.22% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 0.07% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 1.03% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
Correlation
The correlation between IGSB and SUSB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between IGSB and SUSB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. SUSB — Ранг доходности на риск
IGSB
SUSB
Сравнение IGSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.25 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.75 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SUSB
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.25% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.49% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.49% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -9.47% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.56% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.38% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SUSB
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.49%, в то время как у iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.57% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.60% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 1.93% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.98% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.70% | -0.23% |
Сравнение комиссий IGSB и SUSB
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SUSB
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SUSB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IGSB and SUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SUSB has higher volatility (0.57%) compared to IGSB (0.49%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SUSB's -13.25%.
On 5-year performance, IGSB leads with 2.51% vs 2.30% for SUSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGSB has performed better with a 2.51% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.
IGSB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.52% for SUSB.
IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.12% for SUSB.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и SUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор