PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с SUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index while SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSB returned 2.43%/yr vs 2.20%/yr for SUSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SUSB.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SUSB с доходностью 0.57%.

IGSB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.72%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.74%

SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и SUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.72%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%0.03%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%

Correlation

The correlation between IGSB and SUSB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between IGSB and SUSB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIGSUSB с FXAIX

Доходность на риск

IGSB vs. SUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.34

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.66

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.05

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

12.47

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SUSB

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBSUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-13.25%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.49%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-1.49%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-9.57%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.35%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.58%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SUSB

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.57%, в то время как у iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBSUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.96%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.72%

-0.26%

Сравнение комиссий IGSB и SUSB

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SUSB

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SUSB в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IGSB and SUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSB has higher volatility (0.64%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SUSB's -13.25%.

On 5-year performance, IGSB leads with 2.43% vs 2.20% for SUSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGSB has performed better with a 2.43% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.

IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.50% for SUSB.

IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.06% for IGSB and 0.12% for SUSB.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и SUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор