Сравнение IGSB с SUSB
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index while SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSB returned 2.47%/yr vs 2.26%/yr for SUSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SUSB.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SUSB с доходностью 0.65%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.71%
SUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSB и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.75% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 0.07% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.65% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
Correlation
The correlation between IGSB and SUSB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between IGSB and SUSB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. SUSB — Ранг доходности на риск
IGSB
SUSB
Сравнение IGSB c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.74 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 10.98 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SUSB
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.25% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.49% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.49% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -9.57% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.27% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.57% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SUSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеют волатильность 0.69% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.70% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.96% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.97% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.72% | -0.25% |
Сравнение комиссий IGSB и SUSB
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SUSB
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SUSB в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IGSB and SUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SUSB has higher volatility (0.70%) compared to IGSB (0.69%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SUSB's -13.25%.
On 5-year performance, IGSB leads with 2.47% vs 2.26% for SUSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGSB has performed better with a 2.47% return vs 2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.
IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.50% for SUSB.
IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.12% for SUSB.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и SUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор