PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с SPBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGSB tracks the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.74%/yr vs 2.77%/yr for SPBO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 0.72%, а SPBO немного ниже – 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции SPBO немного впереди с 2.77%.

IGSB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.72%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.74%

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.72%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Correlation

The correlation between IGSB and SPBO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.55

Over the past year, IGSB and SPBO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

IGSB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.45

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.12

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.20

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

6.94

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.45

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SPBO

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-22.23%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.87%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-6.41%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-22.23%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-22.23%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.91%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-4.04%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SPBO

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.57%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.35%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.21%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.36%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

7.18%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

7.49%

-4.03%

Сравнение комиссий IGSB и SPBO

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SPBO

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IGSB and SPBO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SPBO's -22.23%.

On 10-year performance, SPBO leads with 2.77% vs 2.74% for IGSB. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPBO has performed better with a 2.77% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IGSB.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.58% for IGSB.

IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IGSB and 0.03% for SPBO.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор