PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

IGSB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.91% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий IGSB и SPBO

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.93

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.28

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.79

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

5.47

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.93

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.11

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Корреляция

Корреляция между IGSB и SPBO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SPBO

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SPBO

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-22.23%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.96%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-22.23%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-22.23%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.74%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-4.07%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.97%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SPBO

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.23%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

3.07%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

5.44%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

7.18%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

7.49%

-4.03%