PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 8.53%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции IGRO уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.47% соответственно.

IGRO

1 день
1.04%
1 месяц
0.94%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.72%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.53%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.02%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between IGRO and VYMI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.82

The correlation between IGRO and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и VYMI

Секторы
IGRO
VYMI

Финансовые услуги

32.0%
41.9%

Промышленность

14.8%
6.6%

Здравоохранение

12.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.0%

Технологии

7.8%
4.3%

Коммунальные услуги

7.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.6%
6.8%

Энергетика

2.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.0%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
VYMI
41.9%

Промышленность

IGRO
14.8%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
VYMI
7.0%

Технологии

IGRO
7.8%
VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
VYMI
5.6%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
VYMI
6.8%

Энергетика

IGRO
2.6%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
VYMI
4.0%

Недвижимость

IGRO
0.6%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IGRO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.39

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.25

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.05

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

12.01

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.39

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IGRO и VYMI

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-40.00%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.14%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-12.84%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.05%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-40.00%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.80%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.31%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и VYMI

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.74%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.94%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.84%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.87%

-0.01%

Сравнение комиссий IGRO и VYMI

IGRO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и VYMI

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.38%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IGRO and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to IGRO (3.62%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 8.53% for IGRO. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.38% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор