PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

IGRO и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий IGRO и SCHF

IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

IGRO vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.76

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.40

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.75

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

10.59

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGRO и SCHF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и SCHF

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и SCHF

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IGROSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-34.87%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.48%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.14%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.16%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.44%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.98%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и SCHF

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.28%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGROSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.94%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.79%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

17.75%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.14%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.09%

-0.20%