PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IGRO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGRO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		1.57%25.03%7.78%5.14%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IGRO и JIVE

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IGRO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.52

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.20

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.50

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

14.57

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.90

-1.39

Корреляция

Корреляция между IGRO и JIVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и JIVE

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и JIVE

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGROJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-13.79%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.96%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-7.13%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-1.95%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.87%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и JIVE

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGROJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.78%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.07%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.93%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.85%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.85%

+2.04%