PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IGRO is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IGRO returned 19.62% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

IGRO

1 день
-0.01%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.98%
С начала года
10.83%
1 год
19.62%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.05%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		10.83%25.03%7.78%6.25%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between IGRO and JIVE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between IGRO and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и JIVE

Секторы
IGRO
JIVE

Финансовые услуги

32.0%
37.6%

Промышленность

14.4%
10.2%

Здравоохранение

12.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.3%

Технологии

8.7%
11.7%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.2%

Сырьевые материалы

3.5%
5.7%

Энергетика

2.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.2%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

IGRO
14.4%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
JIVE
4.3%

Технологии

IGRO
8.7%
JIVE
11.7%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
JIVE
2.4%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
JIVE
5.7%

Энергетика

IGRO
2.4%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
JIVE
4.2%

Недвижимость

IGRO
0.6%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IGRO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.53

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.35

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.62

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

13.60

-6.21

IGRO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и JIVE

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-13.79%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.57%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.47%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.95%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.81%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и JIVE

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.56%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.14%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.17%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

15.13%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.09%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.09%

+1.50%

Сравнение комиссий IGRO и JIVE

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и JIVE

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.69%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and JIVE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to IGRO (2.56%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 19.62% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

IGRO has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор