PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и IDVO


2026 (YTD)2025202420232022
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.71%25.03%7.78%15.38%5.96%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.


IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Dividend Growth ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий IGRO и IDVO

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


Доходность на риск

IGRO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGROIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.05

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.67

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.99

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

12.91

-5.24

IGRO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGROIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.34

-0.83

Корреляция

Корреляция между IGRO и IDVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IDVO

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IDVO в 5.47%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IDVO

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


IGROIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-15.46%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.81%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.42%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-2.31%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IDVO

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.28%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGROIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.46%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.75%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.46%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.33%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.33%

+0.56%