PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с IDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IGRO is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IGRO returned 15.86%/yr vs 21.20%/yr for IDVO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.48%.

IGRO

1 день
-0.01%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.98%
С начала года
10.83%
1 год
19.62%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.05%

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		10.83%25.03%7.78%15.38%6.29%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between IGRO and IDVO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between IGRO and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и IDVO

Секторы
IGRO
IDVO

Финансовые услуги

32.0%
19.9%

Промышленность

14.4%
7.2%

Здравоохранение

12.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.2%

Технологии

8.7%
10.7%

Коммунальные услуги

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

3.5%
17.1%

Энергетика

2.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.3%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
IDVO
19.9%

Промышленность

IGRO
14.4%
IDVO
7.2%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
IDVO
7.8%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
IDVO
8.2%

Технологии

IGRO
8.7%
IDVO
10.7%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
IDVO
3.2%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
IDVO
3.2%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
IDVO
17.1%

Энергетика

IGRO
2.4%
IDVO
12.5%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
IDVO
10.3%

Недвижимость

IGRO
0.6%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

IGRO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.61

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.06

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

11.29

-3.91

IGRO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IDVO

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-15.46%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.37%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-15.46%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.81%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.30%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.80%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IDVO

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.56%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.53%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.79%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.40%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.41%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.41%

+0.18%

Сравнение комиссий IGRO и IDVO

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IDVO

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IDVO в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.69%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and IDVO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (3.53%) compared to IGRO (2.56%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.20% vs 15.86% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.20% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.69% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор