PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 7.30%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%8.60%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between IGRO and ICOW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between IGRO and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и ICOW

Секторы
IGRO
ICOW

Финансовые услуги

32.0%

-

Промышленность

14.8%
28.7%

Здравоохранение

12.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.5%

Технологии

7.8%
6.2%

Коммунальные услуги

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.6%

Сырьевые материалы

3.6%
5.4%

Энергетика

2.6%
23.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.9%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
ICOW

-

Промышленность

IGRO
14.8%
ICOW
28.7%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
ICOW
8.5%

Технологии

IGRO
7.8%
ICOW
6.2%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
ICOW
11.6%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
ICOW
5.4%

Энергетика

IGRO
2.6%
ICOW
23.7%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
ICOW
8.9%

Недвижимость

IGRO
0.6%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IGRO vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.87

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.72

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.91

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

17.54

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.87

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IGRO и ICOW

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-43.49%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.02%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-14.81%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.48%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.64%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.59%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и ICOW

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.59%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.73%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.64%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.47%

-1.61%

Сравнение комиссий IGRO и ICOW

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и ICOW

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and ICOW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 7.30% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IGRO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.12% for ICOW.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор