PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FELG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IGRO is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, IGRO returned 14.94% vs 22.20% for FELG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.31%.

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и FELG

2026 (YTD)202520242023
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%6.39%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.31%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between IGRO and FELG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.48

The correlation between IGRO and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и FELG

Секторы
IGRO
FELG

Финансовые услуги

32.0%
4.3%

Промышленность

14.4%
5.8%

Здравоохранение

12.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.2%

Технологии

8.7%
56.0%

Коммунальные услуги

6.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.4%

Сырьевые материалы

3.5%
0.0%

Энергетика

2.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.2%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
FELG
4.3%

Промышленность

IGRO
14.4%
FELG
5.8%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
FELG
6.4%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
FELG
1.2%

Технологии

IGRO
8.7%
FELG
56.0%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
FELG
1.0%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
FELG
11.4%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
FELG
0.0%

Энергетика

IGRO
2.4%
FELG
0.6%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
FELG
12.2%

Недвижимость

IGRO
0.6%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

IGRO vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.79

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.30

+0.87

IGRO vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FELG

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-23.89%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-16.17%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.36%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.53%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.79%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FELG

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.41%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.43%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

16.04%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

19.97%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

19.97%

-3.12%

Сравнение комиссий IGRO и FELG

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FELG

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FELG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.41%) compared to IGRO (3.59%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 22.20% vs 14.94% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 22.20% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

IGRO has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.35% for FELG.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор