PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с EFAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.20%/yr vs 6.40%/yr for EFAV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции IGRO превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.20% против 6.40% соответственно.

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам IGRO и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between IGRO and EFAV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.80

The correlation between IGRO and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и EFAV

Секторы
IGRO
EFAV

Финансовые услуги

36.2%
19.7%

Здравоохранение

14.4%
12.2%

Промышленность

12.9%
15.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
12.6%

Коммунальные услуги

7.1%
9.0%

Технологии

6.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.6%

Энергетика

2.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
9.1%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Финансовые услуги

IGRO
36.2%
EFAV
19.7%

Здравоохранение

IGRO
14.4%
EFAV
12.2%

Промышленность

IGRO
12.9%
EFAV
15.7%

Потребительский защитный сектор

IGRO
9.4%
EFAV
12.6%

Коммунальные услуги

IGRO
7.1%
EFAV
9.0%

Технологии

IGRO
6.7%
EFAV
4.4%

Потребительский циклический сектор

IGRO
5.9%
EFAV
5.1%

Сырьевые материалы

IGRO
3.1%
EFAV
1.6%

Энергетика

IGRO
2.2%
EFAV
7.7%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.7%
EFAV
9.1%

Недвижимость

IGRO
0.3%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IGRO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGRO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.99

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.18

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.06

+4.13

IGRO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и EFAV

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-27.56%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.66%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-8.65%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-27.46%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-27.56%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.46%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.76%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и EFAV

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.76%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.82%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.54%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.88%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.03%

+3.51%

Сравнение комиссий IGRO и EFAV

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и EFAV

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EFAV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and EFAV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.07%) compared to EFAV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.20% vs 6.40% for EFAV. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.20% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.62% for IGRO.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.20% for EFAV.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор