PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 8.49%/yr vs 5.93%/yr for EFAV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IGRO превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.49% против 5.93% соответственно.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between IGRO and EFAV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.80

The correlation between IGRO and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и EFAV

Секторы
IGRO
EFAV

Финансовые услуги

32.0%
19.9%

Промышленность

14.8%
15.1%

Здравоохранение

12.6%
12.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
11.5%

Технологии

7.8%
4.5%

Коммунальные услуги

7.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.6%

Энергетика

2.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.7%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
EFAV
19.9%

Промышленность

IGRO
14.8%
EFAV
15.1%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
EFAV
12.4%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
EFAV
11.5%

Технологии

IGRO
7.8%
EFAV
4.5%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
EFAV
9.1%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
EFAV
5.2%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
EFAV
1.6%

Энергетика

IGRO
2.6%
EFAV
8.2%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
EFAV
9.7%

Недвижимость

IGRO
0.6%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IGRO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.92

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.33

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

4.10

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок IGRO и EFAV

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-27.56%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.46%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-8.75%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.46%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-27.56%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.61%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.77%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.30%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и EFAV

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.17%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.17%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

10.35%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.79%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

13.21%

+3.65%

Сравнение комиссий IGRO и EFAV

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и EFAV

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and EFAV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.60%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, IGRO leads with 8.49% vs 5.93% for EFAV. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 8.49% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.41% for IGRO.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.20% for EFAV.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор