Сравнение IGRO с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IGRO и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и EFAV
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGRO vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IGRO
EFAV
Сравнение IGRO c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.78 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.38 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.06 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 11.18 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и EFAV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и EFAV
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и EFAV
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -27.56% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -7.14% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -27.46% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -3.12% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.78% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.95% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и EFAV
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.83% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.57% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 12.22% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.74% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.21% | +3.68% |