Сравнение IGRO с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IGRO и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и DWX
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IGRO vs. DWX — Ранг доходности на риск
IGRO
DWX
Сравнение IGRO c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.58 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.90 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 10.97 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и DWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и DWX
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и DWX
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -66.86% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -8.59% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.96% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.51% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -14.23% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.27% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и DWX
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.07% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.13% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 12.53% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.13% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.21% | +1.68% |