PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с DWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с DWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and DWM (WisdomTree International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while DWM tracks the WisdomTree International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.20%/yr vs 8.96%/yr for DWM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DWM.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и DWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGRO показывает доходность 13.43%, а DWM немного ниже – 13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGRO имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции DWM немного отстают с 8.96%.

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%

DWM

1 день
0.13%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
6.54%
С начала года
13.00%
1 год
23.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.88%
10 лет*
8.96%
Всё время*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWM

WisdomTree International Equity Fund
$1.00M$898.78K$834.79K

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам IGRO и DWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		13.00%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%

Correlation

The correlation between IGRO and DWM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.83

The correlation between IGRO and DWM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и DWM

Секторы
IGRO
DWM

Финансовые услуги

36.2%
21.7%

Здравоохранение

14.4%
8.5%

Промышленность

12.9%
20.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.5%

Коммунальные услуги

7.1%
5.3%

Технологии

6.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.3%

Сырьевые материалы

3.1%
5.2%

Энергетика

2.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.0%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Финансовые услуги

IGRO
36.2%
DWM
21.7%

Здравоохранение

IGRO
14.4%
DWM
8.5%

Промышленность

IGRO
12.9%
DWM
20.9%

Потребительский защитный сектор

IGRO
9.4%
DWM
7.5%

Коммунальные услуги

IGRO
7.1%
DWM
5.3%

Технологии

IGRO
6.7%
DWM
9.3%

Потребительский циклический сектор

IGRO
5.9%
DWM
10.3%

Сырьевые материалы

IGRO
3.1%
DWM
5.2%

Энергетика

IGRO
2.2%
DWM
3.4%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.7%
DWM
5.0%

Недвижимость

IGRO
0.3%
DWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

WisdomTree International Equity Fund

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD

Доходность на риск

IGRO vs. DWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGRO c DWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGRODWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.61

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.32

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.13

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

7.68

+1.51

IGRO vs. DWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и DWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и DWM

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRODWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-62.10%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.93%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-12.69%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.64%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-37.82%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-13.40%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.02%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и DWM

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.07%, в то время как у WisdomTree International Equity Fund (DWM) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRODWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.73%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.48%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.43%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.34%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.26%

+0.28%

Сравнение комиссий IGRO и DWM

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и DWM

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DWM в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.65%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IGRO and DWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWM has higher volatility (3.73%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs DWM's -62.10%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.20% vs 8.96% for DWM. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.20% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

DWM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.62% for IGRO.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while DWM tracks WisdomTree International Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.48% for DWM.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и DWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор