Сравнение IGRO с DWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Equity Fund (DWM).
IGRO и DWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и DWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и DWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 1.89% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DWM с доходностью 1.89%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
DWM
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и DWM
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.
Доходность на риск
IGRO vs. DWM — Ранг доходности на риск
IGRO
DWM
Сравнение IGRO c DWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | DWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.06 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.15 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.33 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и DWM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и DWM
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DWM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.91% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и DWM
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -62.10% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -10.93% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.64% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.80% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -13.59% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.82% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и DWM
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у WisdomTree International Equity Fund (DWM) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.14% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.31% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.48% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.08% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.52% | +0.37% |