PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IGPT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.31% против 21.00% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IGPT и XLK

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IGPT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.71

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.97

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.31

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между IGPT и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XLK

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XLK

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-82.05%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-15.92%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-33.56%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-33.56%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-11.04%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-35.17%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.98%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XLK

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.12%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

16.49%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

27.05%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

24.72%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.33%

+1.51%