Сравнение IGPT с WDAY

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -39.92%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 16.31% против 5.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGPT и WDAY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки WDAY в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и WDAY.

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY) имеют волатильность 11.29% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.