PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с WDAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGPT returned 20.12%/yr vs 6.37%/yr for WDAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.29%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 20.12% против 6.37% соответственно.

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%

WDAY

1 день
2.55%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-24.54%
С начала года
-32.29%
1 год
-35.86%
3 года*
-13.95%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
WDAY
Workday, Inc.		-32.29%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between IGPT and WDAY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.56

The correlation between IGPT and WDAY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Workday, Inc.

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с QQQWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

IGPT vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.77

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-1.02

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.66

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

-1.11

+16.73

IGPT vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и WDAY

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-63.38%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-54.58%

+37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-63.38%

+34.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-63.38%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-63.38%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-52.66%

+35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-21.19%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

32.31%

-27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и WDAY

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY) имеют волатильность 16.30% и 16.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

16.94%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

40.59%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

46.45%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

39.69%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

39.07%

-11.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и WDAY

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and WDAY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (16.94%) compared to IGPT (16.30%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs WDAY's -63.38%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор