Сравнение IGPT с WDAY
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGPT returned 23.18%/yr vs 5.06%/yr for WDAY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 73.10%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -47.03%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 23.18% против 5.06% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 73.10%
- 6 месяцев
- 72.41%
- 1 год
- 113.21%
- 3 года*
- 44.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 23.18%
WDAY
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -47.03%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -51.27%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -14.08%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам IGPT и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 73.10% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
WDAY Workday, Inc. | -47.03% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between IGPT and WDAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between IGPT and WDAY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. WDAY — Ранг доходности на риск
IGPT
WDAY
Сравнение IGPT c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.78 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.94 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | -1.68 | +26.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и WDAY
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -63.38% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -54.58% | +37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -63.38% | +34.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -63.38% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -63.38% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -62.97% | +58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -21.05% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 30.53% | -26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и WDAY
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Workday, Inc. (WDAY) имеют волатильность 18.54% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 19.30% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 38.23% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 44.36% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 39.19% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 38.93% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и WDAY
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and WDAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.30%) compared to IGPT (18.54%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs WDAY's -63.38%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор