PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

IGPT и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 16.31% против 8.51% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий IGPT и VOX

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

IGPT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.73

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.74

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.39

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между IGPT и VOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VOX

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VOX

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-57.18%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-13.56%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-46.76%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-46.76%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-9.23%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-11.98%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.68%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VOX

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

6.50%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

11.83%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

20.35%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

21.18%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

20.87%

+4.97%