Сравнение IGPT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
IGPT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 16.31% против 11.21% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и RSP
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
IGPT vs. RSP — Ранг доходности на риск
IGPT
RSP
Сравнение IGPT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.75 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.17 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.04 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 4.64 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.75 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и RSP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и RSP
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и RSP
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -59.92% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.54% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -21.38% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -39.04% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -5.66% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -6.69% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.80% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и RSP
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 4.40% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 8.84% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 17.16% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 16.20% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.36% | +7.48% |