PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 22.30%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 72.49%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 22.30% против 11.86% соответственно.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
28.39%
С начала года
72.49%
6 месяцев
75.56%
1 год
123.95%
3 года*
43.05%
5 лет*
15.89%
10 лет*
22.30%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		72.49%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between IGPT and RSP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.72

The correlation between IGPT and RSP shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGPT и RSP

Секторы
IGPT
RSP

Технологии

73.9%
19.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
3.7%

Недвижимость

3.9%
6.0%

Здравоохранение

3.6%
11.0%

Промышленность

3.1%
14.1%

Финансовые услуги

1.3%
14.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

IGPT
73.9%
RSP
19.6%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
RSP
3.7%

Недвижимость

IGPT
3.9%
RSP
6.0%

Здравоохранение

IGPT
3.6%
RSP
11.0%

Промышленность

IGPT
3.1%
RSP
14.1%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
RSP
14.5%

Сырьевые материалы

IGPT

-

RSP
4.1%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

RSP
6.5%

Энергетика

IGPT

-

RSP
4.5%

Коммунальные услуги

IGPT

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

IGPT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
1.70

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.47

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.30

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

2.49

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.16

9.48

+19.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.70

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IGPT и RSP

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-59.92%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-7.85%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-17.81%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-21.38%

-23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-39.04%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-6.65%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.06%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и RSP

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

2.56%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

8.29%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

11.56%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

16.18%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

18.35%

+7.98%

Сравнение комиссий IGPT и RSP

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и RSP

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and RSP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.51%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, IGPT leads with 22.30% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 22.30% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while RSP is S&P 500. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.20% for RSP.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор