PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

IGPT и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGPT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и FEPI

2026 (YTD)202520242023
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%13.98%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий IGPT и FEPI

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

IGPT vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.91

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.04

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между IGPT и FEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и FEPI

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и FEPI

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-23.56%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.91%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-8.14%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.64%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.07%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и FEPI

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

7.58%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

14.37%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

21.95%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

19.40%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

19.40%

+6.44%