Сравнение IGPT с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
IGPT и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 53.67% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 29.15% | 58.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 29.15%.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
ASMH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и ASMH
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
IGPT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
IGPT
ASMH
Сравнение IGPT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.14 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и ASMH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и ASMH
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ASMH в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.26% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и ASMH
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -15.89% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -8.83% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -4.45% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 36.81% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 36.81% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 36.81% | -10.97% |