Сравнение IGOV с VEA
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 10.02%/yr for VEA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -1.49% против 10.02% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам IGOV и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between IGOV and VEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.35 |
Over the past year, IGOV and VEA have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. VEA — Ранг доходности на риск
IGOV
VEA
Сравнение IGOV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.35 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 8.89 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и VEA
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -60.68% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -11.63% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -13.45% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -29.71% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -35.73% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -3.26% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -13.22% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.07% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и VEA
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.28% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 15.12% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 17.03% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 16.80% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 17.17% | -8.58% |
Сравнение комиссий IGOV и VEA
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и VEA
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and VEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (5.28%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs VEA's -60.68%.
On 10-year performance, VEA leads with 10.02% vs -1.49% for IGOV. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.02% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.44% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.03% for VEA.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор