PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGOV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -1.49% против 17.13% соответственно.

IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IGOV and UGA is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.04

The correlation between IGOV and UGA shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

IGOV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.40

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.90

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.23

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

11.76

-12.42

IGOV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и UGA

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-86.59%

+50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-20.32%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-26.68%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-38.11%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-75.89%

+40.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-5.75%

-19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-36.61%

+25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.30%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и UGA

Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

11.35%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

31.71%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

35.83%

-27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

34.67%

-24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

37.23%

-28.64%

Сравнение комиссий IGOV и UGA

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и UGA

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and UGA have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IGOV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for UGA.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор