Сравнение IGOV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IGOV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGOV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.31% против -1.39% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и TLT
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IGOV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGOV
TLT
Сравнение IGOV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.10 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.06 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.13 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и TLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и TLT
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и TLT
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -48.35% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -9.23% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -43.70% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -48.35% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -40.23% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -13.62% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.39% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и TLT
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.57% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.71% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.61% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 11.40% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.88% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 14.93% | -6.35% |