Сравнение IGOV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IGOV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -1.31% против 28.39% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и SOXX
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IGOV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGOV
SOXX
Сравнение IGOV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.63 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.44 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 16.46 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.54 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.86 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и SOXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и SOXX
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и SOXX
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -70.21% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -18.27% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -45.75% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -45.75% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -7.95% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -20.10% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.92% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и SOXX
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 12.83% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 26.41% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 40.12% | -31.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 35.48% | -25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 32.98% | -24.40% |