Сравнение IGOV с GSG
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -1.49% против 7.61% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам IGOV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between IGOV and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between IGOV and GSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. GSG — Ранг доходности на риск
IGOV
GSG
Сравнение IGOV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.00 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.66 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и GSG
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -89.62% | +53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -18.81% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -18.81% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -29.12% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -57.64% | +21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -59.56% | +34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -63.68% | +52.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.63% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и GSG
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 7.17% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 21.54% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 23.48% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 22.80% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 22.00% | -13.41% |
Сравнение комиссий IGOV и GSG
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и GSG
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
IGOV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for GSG.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while GSG is Commodities. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор