PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с BWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).

IGOV и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGOV показывает доходность -1.19%, а BWZ немного выше – -1.18%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BWZ по среднегодовой доходности: -1.31% против -0.53% соответственно.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Сравнение комиссий IGOV и BWZ

И IGOV, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVBWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.54

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWZ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.03

+0.04

Корреляция

Корреляция между IGOV и BWZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BWZ

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BWZ в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BWZ

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-34.23%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.15%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-23.72%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-24.90%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-22.83%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-16.05%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BWZ

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.66%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

4.77%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

7.79%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

7.56%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

6.96%

+1.62%