PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с BWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - IGOV tracks the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US while BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.34%/yr vs -0.47%/yr for BWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BWZ по среднегодовой доходности: -1.34% против -0.47% соответственно.

IGOV

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.06%
3 года*
2.67%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.34%

BWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.09%
1 год
-0.08%
3 года*
2.61%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.29%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.42%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between IGOV and BWZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.76

The correlation between IGOV and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Доходность на риск

IGOV vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.03

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.02

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-0.03

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.02

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BWZ

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-34.23%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.15%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-8.60%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-23.58%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-24.90%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-22.24%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-16.10%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BWZ

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.85%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

4.98%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

6.91%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

7.59%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

6.95%

+1.64%

Сравнение комиссий IGOV и BWZ

И IGOV, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BWZ

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BWZ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.09%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.41%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and BWZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.79%) compared to BWZ (1.85%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, BWZ leads with -0.47% vs -1.34% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.47% return vs -1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV and BWZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWZ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.41% for IGOV.

IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. They also come from different issuers: iShares and State Street.

IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор