PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 25.12%/yr vs 18.30%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IGM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 25.12% против 18.30% соответственно.

IGM

1 день
3.64%
1 месяц
7.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.29%
1 год
56.16%
3 года*
36.48%
5 лет*
20.96%
10 лет*
25.12%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		27.92%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IGM and VUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between IGM and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и VUG

Секторы
IGM
VUG

Технологии

85.2%
53.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
17.3%

Промышленность

0.3%
3.6%

Финансовые услуги

0.3%
4.3%

Энергетика

0.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

IGM
85.2%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
VUG
17.3%

Промышленность

IGM
0.3%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
VUG
4.3%

Энергетика

IGM
0.2%
VUG
0.4%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

IGM

-

VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

VUG
1.5%

Здравоохранение

IGM

-

VUG
4.6%

Недвижимость

IGM

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

IGM

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IGM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.59

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.16

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.60

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

5.50

+6.12

IGM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и VUG

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-50.68%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.53%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-22.85%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-35.61%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-35.61%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.90%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-7.09%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и VUG

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

6.32%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

13.28%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

16.65%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

22.34%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.51%

+3.19%

Сравнение комиссий IGM и VUG

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и VUG

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IGM and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (10.54%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, IGM leads with 25.12% vs 18.30% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 25.12% return vs 18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.17% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.03% for VUG.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор