PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с UROY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с UROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Uranium Royalty Corp (UROY).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IGM и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и UROY

2026 (YTD)20252024202320222021
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%13.33%
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у UROY с доходностью 4.24%.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с BX

Доходность на риск

IGM vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMUROYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.18

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.76

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.43

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UROY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMUROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.04

+0.39

Корреляция

Корреляция между IGM и UROY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и UROY

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UROY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и UROY

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и UROY.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-74.57%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-39.74%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-36.16%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-48.02%

+32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

17.05%

-12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и UROY

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

18.53%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

53.05%

-36.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

75.68%

-48.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

70.63%

-45.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

70.63%

-46.22%