Сравнение IGM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 34.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и SGOV
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IGM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGM
SGOV
Сравнение IGM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 20.61 | -19.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 283.87 | -282.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 411.31 | -409.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 4,618.08 | -4,611.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 20.61 | -19.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.12 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между IGM и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и SGOV
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и SGOV
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -0.03% | -65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -0.01% | -16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -0.03% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | 0.00% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | 0.00% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 0.00% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и SGOV
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 0.06% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 0.13% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 0.20% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 0.24% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 0.24% | +24.17% |