Сравнение IGM с IVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Inventrust Properties Corp (IVT).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и IVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IVT Inventrust Properties Corp | 8.75% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 21.06% против 34.32% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IVT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 94.92%
- 10 лет*
- 34.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM vs. IVT — Ранг доходности на риск
IGM
IVT
Сравнение IGM c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.37 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.65 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.56 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.33 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.00 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IVT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IVT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IVT в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IVT Inventrust Properties Corp | 3.16% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IVT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -100.00% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.65% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -74.53% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -99.99% | +59.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -3.43% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -41.73% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.36% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IVT
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.19% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 10.88% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 19.07% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 424.08% | -398.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 297,800.30% | -297,775.89% |