Сравнение IGM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IGM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IBIT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IGM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGM
IBIT
Сравнение IGM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.44 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.37 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.35 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.75 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.44 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IBIT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IBIT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -49.36% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -49.36% | +32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -45.80% | +34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -14.18% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 23.27% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.95% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 36.76% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 45.40% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 51.21% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 51.21% | -26.80% |