PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

IGM и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGM и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и FEPI

2026 (YTD)202520242023
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%12.31%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий IGM и FEPI

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

IGM vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.04

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между IGM и FEPI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и FEPI

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и FEPI

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-23.56%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.91%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-8.14%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-3.64%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.07%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и FEPI

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

7.58%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.37%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

21.95%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

19.40%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

19.40%

+5.01%