PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.


IGLD

1 день
0.82%
1 месяц
-0.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
25.16%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.20%
10 лет*

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и USOI


Correlation

The correlation between IGLD and USOI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.06

The correlation between IGLD and USOI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

IGLD vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.92

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

9.08

-5.19

IGLD vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IGLD и USOI

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и USOI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLDUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-19.49%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-11.90%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-5.06%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.20%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.13%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и USOI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.17%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLDUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

10.37%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

18.34%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

22.46%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

22.61%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

22.61%

-7.61%

Сравнение комиссий IGLD и USOI

И IGLD, и USOI имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и USOI

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что меньше доходности USOI в 37.65%


ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
17.77%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGLD and USOI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 25.16% for IGLD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 25.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD and USOI have the same expense ratio: 0.85% per year.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 17.77% for IGLD.

IGLD is categorized as Precious Metals, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Credit Suisse.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор