Сравнение IGLD с UMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR).
IGLD и UMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и UMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и UMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у UMAR с доходностью -0.32%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и UMAR
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UMAR в 0.79%.
Доходность на риск
IGLD vs. UMAR — Ранг доходности на риск
IGLD
UMAR
Сравнение IGLD c UMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | UMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.27 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.16 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.62 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | UMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и UMAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и UMAR
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как UMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и UMAR
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки UMAR в -11.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и UMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | UMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -11.08% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -5.56% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -8.72% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -2.05% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.67% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.03% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и UMAR
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | UMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 2.75% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 3.84% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 7.65% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 6.51% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 7.58% | +7.28% |