Сравнение IGLD с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
IGLD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и TDIV
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
IGLD vs. TDIV — Ранг доходности на риск
IGLD
TDIV
Сравнение IGLD c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.87 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.79 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.66 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и TDIV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и TDIV
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и TDIV
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -31.97% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -13.07% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -31.97% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -7.52% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.88% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и TDIV
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 6.10% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 13.70% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.52% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 20.45% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 20.73% | -5.87% |