PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и SPY


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IGLD и SPY

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Доходность на риск

IGLD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.96

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.49

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.27

+2.37

IGLD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.96

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.56

+0.50

Корреляция

Корреляция между IGLD и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и SPY

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SPY в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и SPY

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-55.19%

+36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-12.05%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-24.50%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-5.53%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.09%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.54%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и SPY

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

5.35%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

9.50%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

19.06%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.06%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.92%

-3.06%