Сравнение IGLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IGLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SPY
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IGLD vs. SPY — Ранг доходности на риск
IGLD
SPY
Сравнение IGLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.49 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.27 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.96 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.70 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SPY
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SPY
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -55.19% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -12.05% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -24.50% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -5.53% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.09% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.54% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SPY
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 5.35% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 9.50% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 19.06% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.06% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.92% | -3.06% |