Сравнение IGLD с SCHG
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. IGLD is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.19%/yr vs 14.85%/yr for SCHG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.03%.
IGLD
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам IGLD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.64% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.03% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 26.76% |
Correlation
The correlation between IGLD and SCHG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between IGLD and SCHG shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IGLD
SCHG
Сравнение IGLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.68 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SCHG
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -34.59% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -16.41% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -23.39% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -34.59% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -3.06% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.20% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 4.97% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SCHG
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.59% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 12.52% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 16.09% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.35% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 21.60% | -6.33% |
Сравнение комиссий IGLD и SCHG
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SCHG
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.34% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and SCHG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (8.25%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs SCHG's -34.59%.
On 5-year performance, SCHG leads with 14.85% vs 13.19% for IGLD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.85% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 0.37% for SCHG.
IGLD is categorized as Gold, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор