Сравнение IGLD с PSLV
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). IGLD is actively managed, while PSLV is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.20%/yr vs 18.65%/yr for PSLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%.
IGLD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам IGLD и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 2.52% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.95% |
Correlation
The correlation between IGLD and PSLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between IGLD and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. PSLV — Ранг доходности на риск
IGLD
PSLV
Сравнение IGLD c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.53 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.58 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.17 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и PSLV
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -79.38% | +60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -40.65% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -40.65% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -40.65% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -35.53% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -58.15% | +52.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 18.38% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и PSLV
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.17%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 16.60% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 57.34% | -36.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 58.49% | -35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 35.64% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 31.14% | -16.14% |
Сравнение комиссий IGLD и PSLV
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и PSLV
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.77% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and PSLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs PSLV's -79.38%.
On 5-year performance, PSLV leads with 18.65% vs 13.20% for IGLD. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSLV has performed better with a 18.65% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.00% for PSLV.
IGLD is categorized as Precious Metals, while PSLV is Silver. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.51% for PSLV.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор