Сравнение IGLD с GRID
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. IGLD is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 17.84%/yr for GRID. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам IGLD и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 21.34% |
Correlation
The correlation between IGLD and GRID is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GRID — Ранг доходности на риск
IGLD
GRID
Сравнение IGLD c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.42 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 16.72 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.67 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GRID
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -40.56% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -11.73% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -20.77% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -29.64% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -1.33% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -8.43% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.09% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GRID
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 7.95% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 16.08% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 19.39% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.00% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 22.81% | -7.81% |
Сравнение комиссий IGLD и GRID
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GRID
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and GRID have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (7.95%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs GRID's -40.56%.
On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs 13.02% for IGLD. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.77% for GRID.
IGLD is categorized as Precious Metals, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор