Сравнение IGLD с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
IGLD и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 21.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и GRID
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
IGLD vs. GRID — Ранг доходности на риск
IGLD
GRID
Сравнение IGLD c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.25 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.04 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.18 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 15.64 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и GRID составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GRID
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GRID
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -40.56% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -11.73% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -29.64% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -6.55% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.50% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.14% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GRID
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 8.59% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 14.24% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 21.49% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 20.69% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.74% | -7.88% |