Сравнение IGLD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold Shares (GLD).
IGLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и GLD
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск
IGLD
GLD
Сравнение IGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.89 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.31 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.70 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.90 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.63 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и GLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GLD
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GLD
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -45.56% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -19.21% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -21.03% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -11.71% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -16.17% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.25% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.62% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 10.48% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 24.34% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 27.81% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.75% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.88% | -1.02% |